Description

Poste
Vous exercerez, pour le compte de CMG Consulting Group, des missions de conseil en analyse quantitative sur les risques de marché avec pour principales tâches de :

• Définir les méthodologies de mesure de risques (VaR, stress test, etc.),
• Valider les modèles d'évaluation et de calcul des risques,
• Définir les réserves liées aux incertitudes et imperfections des modèles de valorisation,
• Mettre en œuvre des outils de détermination des paramètres de modèles à partir des prix de marché,
• Déterminer les méthodes d'estimation des paramètres de marché.

Profil
De formation grandes écoles d'ingénieurs et/ou titulaire d'un diplôme de troisième cycle spécialisé en modélisation et/ou en mathématiques financières, vous possédez au minimum 3 ans d'expérience sur l'ensemble des problématiques de modélisation quantitative des risques de marchés (VAR, Monte Carlo, ...), en BFI, société de gestion ou en cabinet de conseil.
Localité : Île de France
Type de contrat : CDI
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